Das Comeback des NEO-Darvas-Systems: Diese 10 Aktien sind im Depot!

Liebe Trader,

die Strategie NEO-DARVAS mit Pivotal-Points gehört mit einer jährlichen Performance von 25 % seit 1999  zu den erfolgreichsten, regelbasierten Portfoliosystemen. Die Gesamtperformance seit 1999 beträgt 15.309 %. 10 Aktien werden regelbasiert ausgesucht. Umgeschichtet wird einmal im Monat

Wir starteten den Live-Depot-Modus am 20. April 2018. Im Kundenbereich des aktien Magazins wird das Depot  mit einer Echtzeit-Bewertung angezeigt. Alle Transaktionen werden vorab bekanntgegeben.  (Kunde beim aktien Magazin werden) Die Auswertungen davor wurden über einen Point-in-Time-Back-Test ermittelt. Seit Start der Live-Phase konnte das Depot um +94 % zulegen. Eine Outperformance von +40 % gegenüber dem S&P 500. Es handelt sich um ein eindrucksvolles Comeback, nachdem die Marktampel in den letzten zwei Jahren zwei Mal fast genau am Korrekturtief für jeweils einen Monat den Status "rot" annahm. Die Marktampel legt fest, dass keine neuen Aktien gekauft werden, wenn der S&P 500 unter seinem Gleitenden Durchschnitt 200 verläuft.

Dass das System nun trotz dieses Markt-Timing-Pechs so erfolgreich ist, ist eine schöne Überraschung, die zeigt, dass die Grundphilosophie auf starke Aktien zu setzen weiterhin richtig ist.

  • Tipp 1: Alle Depotänderungen werden im Kundenbereich von www.aktien-mag.de vorab bekanntgegeben
  • Tipp 2: Über die Online-Vermögensverwaltung www.qualitinvest.de kann man die NEO-DARVAS-STRATEGIE automatisiert nachbilden lassen.

Was ist die NEO-DARVAS-STRATEGIE?

Zu Ehren von Nicolas Darvas bezeichnen wir als "NEO-DARVAS-STRATEGIEN" eine Klasse von Trendfolge-Strategien, die folgende Gemeinsamkeit haben: Aktien kommen nur dann als Kauf in Frage, wenn Sie von Ihrem 52-Wochentief mindestens 70 % gestiegen sind und in den letzten 20 Handelstagen ein neues 52-Wochenhoch markiert haben. Aus der verfügbaren Treffermenge der Aktien, die diese Eigenschaften erfüllen, bilden wir dann unter Hinzunahme weiterer Regeln ein Trendfolge-Depot.

Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund eine Aktie zu kaufen darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst Recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Es gibt kaum eine Aktie, die ungebremst wie eine Rakete emporsteigt.

Nicolas Darvas investiert ausschließlich in Aktien, die steigen und deren Anstiege lediglich von kurzen Perioden des Kräftesammelns unterbrochen werden. Er merkte schnell, dass seine Trades meist dann von Erfolg gekrönt waren, wenn sich die Boxen konsequent übereinander stapelten, d.h. der Ausbruch aus der oberen Begrenzung einer Box zur Bildung einer neuen Box führte, die über der vorherigen lag. Darvas vergleicht seine Aktienselektion mit einem Pferderennen. Er wollte nicht auf die ganzen Mitläufer setzen, sondern auf das stärkste Pferd, das das Rennen anführt, den ungeschlagenen Champion. Seine Kaufstrategie verfeinerte er dahingehend, dass er nur Aktien kaufte, deren obere Begrenzung der Box ein historisches Hoch markierte, oder in abgeschwächter Form ein Mehrjahreshoch. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und er auf das richtige Pferd setzte, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben.

Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 Prozent oder mehr zugelegt hatten. Wenn die obere Begrenzung der Box dann noch einem historischen Hoch entsprach, übernahm er den Titel in die engere Auswahl. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Nachdem diese Vorauswahl getroffen war, untersuchte Darvas weitere Kriterien. Eine gesteigerte Umsatzaktivität deutet allgemein auf ein hohes Interesse an dem Papier hin.

Diese 10 Aktien sind aktuell im NEO-DARVAS-MUSTERDEPOT

  • Tipp 1: Alle Depotänderungen werden im Kundenbereich von www.aktien-mag.de vorab bekanntgegeben
  • Tipp 2: Über die Online-Vermögensverwaltung www.qualitinvest.de kann man die NEO-DARVAS-STRATEGIE automatisiert nachbilden lassen.

Beachtenswert: Das Neo-Darvas-System ist am Monatsanfang  in 3D Systems eingestiegen. Die Position ist sofort 30 % in den Gewinn gelaufen!

Hier sind die exakten Regeln von "NEO-DARVAS MIT PIVOTAL-POINTS"

Auswahluniversum: Größte 1.800 US-Unternehmen
Monatliche Umschichtung
Positions-Zielgewichtung: 10% bei Kauf ? 10 Positionen im Depot)
Ranking nach Trendstabilität

Kaufkriterien:

Mindestens $1 Mio. täglicher Handelsumsatz
Mindestens 100% Performance seit Jahrestief
Neues Jahreshoch in den vergangenen 20 Handelstagen
S&P500 > GD200
Up-Gap von mindestens 6% in den vergangenen 20 Handelstagen

Verkaufskriterien:

Gewichtung < 3% (Positionsgröße zu gering)
Niedrigere Performance als 100% seit Jahrestief
Wenn S&P500 < GD200, reduziere alle Positionen auf maximal 5%
Kein neues Hoch in den vergangenen 65 Handelstagen
Wenn Gewichtung > 20%, reduziere auf 15% Gewichtung

Viele Grüße
Simon Betschinger

Insgesamt stehen im Kundenbereich von aktien-mag.de 10 regelbasierte Portfolio-Systeme zur Verfügung. Im Kundenbereich des aktien Magazins wird das Depot  mit einer Echtzeit-Bewertung angezeigt. Alle Transaktionen werden vorab bekanntgegeben.  (Kunde beim aktien Magazin werden).

Depot-Update am 13.02.2021: Die Performance ist nun auf 100 % angewachsen!